MT4でバックテストをおこなう方法 | MT4 MT5 EA（Expert Advisor）の無料配布

バックテストとは？

バックテストとは、過去の相場データを用いて、トレード手法やEA（自動売買プログラム）の有効性を検証するプロセスです。バックテストを行うことで、過去の市場環境においてどの程度の収益が得られたのかを測定し、戦略の改善点を見つけることができます。

1. バックテストの目的

FXトレーダーやEA開発者にとって、バックテストは実運用前に戦略の有効性を検証できる重要な工程です。適切にバックテストを行うことで、以下のようなメリットがあります。

• EAのトレードルールが過去の相場で機能するかを確認できる
• リスク・リワード比を数値化し、最適な資金管理を検討できる
• 最大ドローダウン（資金の減少幅）を把握し、リスク対策を強化できる

例えば、あるEAが過去10年間のデータで年平均20%の利益を出していた場合、それは将来の相場でも同様の成果を期待できる可能性があるという指標になります。

2. バックテストの基本的な流れ

MT4でバックテストを行うための一般的な手順は以下の通りです。

1. ヒストリカルデータの準備: 高品質な過去データをMT4に導入する
2. ストラテジーテスターの設定: バックテストするEAやインジケーターを選択し、適切なパラメータを設定
3. テストの実行: 期間やモデル（全ティック・始値のみなど）を指定して、バックテストを実施
4. 結果の分析: 勝率・プロフィットファクター・最大ドローダウンなどの指標を確認し、戦略を評価

注意: バックテストの結果は過去のデータに基づくものであり、将来の相場を100%予測できるものではありません。

3. バックテストの精度を向上させる方法

MT4のバックテストは非常に便利な機能ですが、精度を高めるためにはいくつかのポイントに注意する必要があります。

• ヒストリカルデータの品質を向上させる: デフォルトのMT4のデータではなく、高精度なヒストリカルデータ（例：Tick Data Suite）を使用する
• スプレッドの影響を考慮する: バックテスト時に実際の市場環境に近いスプレッドを設定
• スリッページをシミュレーション: 現実の取引ではスリッページが発生するため、それを考慮したテストを行う（Tick Data Suiteを使用することでテスト可能）

ポイント: バックテストの精度を上げるには、「99%モデリング品質（Tick Data Suite）」のデータを使用するのが理想的です。

4. リアルトレードとの違い

バックテストとリアルトレードの間には、以下のような違いがあります。

このため、バックテストの結果を鵜呑みにせず、リアル相場でも同様のパフォーマンスが出るかをデモ口座でフォワードテストすることが重要です。

バックテストの準備

バックテストを行う前に、適切な環境とデータを準備することが重要です。精度の高いバックテストを行うためには、正確なヒストリカルデータ、最適なプラットフォーム設定、信頼できる取引条件のシミュレーションが必要になります。

1. 必要な環境とツール

バックテストの準備として、以下の環境を整えましょう。

• MT4がインストールされたPC（Windows推奨）
• ヒストリカルデータ（デフォルトのデータではなく、ブローカー提供の高品質なデータを推奨）
• 取引サーバーのスプレッド設定（実際の取引環境に近いスプレッドでテストする）
• バックテスト対象のEA（エキスパートアドバイザー）（口座縛りがあるEAは解除しておく必要があります）
• VPS（仮想プライベートサーバー）（実運用と同じ環境でテストする場合に推奨）

ポイント: PCのスペックが低いとバックテストの処理速度が遅くなるため、可能であれば高性能なPCを使用するのが理想です。

2. ヒストリカルデータの準備

デフォルトのMT4では、過去3か月程度のデータしか保存されておらず、長期のバックテストには不十分です。そのため、正確なバックテストを行うためには、高品質なヒストリカルデータを取得する必要があります。（方法は後述します。）

主なヒストリカルデータの取得方法：

方法1.ブローカーの公式サイトからデータをダウンロード（AXIORY、FXDDなど）
方法2.MT4の「ツール」→「ヒストリーセンター」からデータをインポート
方法3.Tick Data Suite（有料ツール）を使用して99%モデリング品質のデータを取得

※本記事では、無料で実施可能な「方法1」について解説します。

注意: データに抜けや欠損があると、バックテストの結果が正確でなくなるため、必ず整合性をチェックしましょう。

MT4にヒストリカルデータを導入する

MT4のバックテストを正確に行うためには、高品質なヒストリカルデータの導入が必須です。デフォルトのMT4データは期間が短く、バックテストの精度が低くなるため、過去5年以上の詳細なデータを準備することが重要です。

1. ヒストリカルデータとは？

ヒストリカルデータとは、過去の相場の値動きを記録したデータです。これを使用することで、EA（自動売買プログラム）が過去の相場でどのように機能するかをシミュレーションできます。

• 精度の高いデータを使用することで、より信頼性の高いバックテストが可能
• スプレッドやスリッページを考慮したリアルなテストができる
• 異なる時間軸でのトレード戦略を検証可能

注意: 低品質なデータを使用すると、バックテストの結果が実際の市場とは異なる可能性が高くなります。

2. ヒストリカルデータの取得方法

ヒストリカルデータを入手する方法はいくつかあります。

• MT4標準データ: 「ツール」→「ヒストリーセンター」から取得。ただし、データの精度は低い。
• ブローカー提供データ: AXIORYやFXDDなどのブローカーが提供する高品質データを利用。
• 無料データプロバイダ: 外部サイトからCSVデータをダウンロードしてMT4にインポート。
• Tick Data Suite（有料）: 99%のモデリング品質を実現するためのデータセット。

ポイント: お金をかけずにバックテストを行うのであれば『ブローカー提供データ』、高品質なデータを取得したいのであれば『Tick Data Suite（有料）』を使用し、99%のモデリング品質を確保するのが理想的です。

3. ブローカー提供データの取得方法

1.私が最もおすすめするブローカーの提供データは、『AXIORY』です。その理由として、『FXDD』はゴールドやシルバーなどの貴金属のヒストリカルデータを提供していないためです。『こちら』のリンクからAXIORYのページにアクセスしてください。

まとめて一括ダウンロードできれば便利ですが、データは1年ごとに分割されています。そのため、最も古いデータ（2015年）から最新のデータまで順番にダウンロードしていきましょう。
下の写真は、ダウンロード先をデスクトップに指定して抽出したものです。

ダウンロードしたファイル一覧

抽出したZIPファイルを展開（解凍）すると、フォルダ内には下の写真の通りにファイルが格納されています。このうち使用するのは『xxx_all.csv（xxxは年数）』のファイルのみになりますので、他の『xxx_01～12』のファイルは削除して頂いて構いません。すべてのZIPファイルを展開（解凍）した後、各フォルダ内に格納されている『xxx_all（xxxは年数）』のファイルを、デスクトップなど一か所にまとめておくと、次に行うインポート作業がスムーズになります。

展開（解凍）したフォルダ内に格納されているファイル一覧

ポイント: 可能であればTick Data Suiteなどの高品質データを使用し、99%のモデリング品質を確保するのが理想的です。

4. ヒストリカルデータのインポート手順

MT4にヒストリカルデータをインポートする方法を詳しく解説します。

1.MT4を開き、「ツール」→「ヒストリーセンター」を選択します。

2.データをインポートする通貨ペアの「1分足」を選択し、「インポート」ボタンを押します。証券会社によって、同じ銘柄でも名称が異なる場合がありますが、ヒストリカルデータはそのまま使用できるため問題ありません。（例：GOLD → XAUUSD）

3.「参照」をクリックし、『xxx_all.csv（xxxは年数）』のファイルを開きます。最も古いヒストリカルデータから順番にインポートしてください。（最も古い2015年のファイルを選択）

4.選択した年のヒストリカルデータが、インポート結果に正しく反映されているか確認してください。

5.再度「インポート」ボタンを押し、続けて翌年のデータを開いていきます。

6.「参照」をクリックし、再度『xxx_all.csv（xxxは年数）』のファイルを開きます。次に古いヒストリカルデータ（2016年のファイルを選択）をインポートしてください。

7.選択した年のヒストリカルデータが、インポート結果に正しく反映されているか確認してください。確認ができたら「OK」をクリックしてください。

8.この作業を最新のヒストリカルデータまで繰り返します。今年のヒストリカルデータについては、『xxx_all.csv（xxxは年数）』のデータが配布されていないため、同じ手順で単月ごとにインポートを行ってください。この作業が完了したら、1分足データを取り込んだ状態を保存するために、一度MT4を終了させます。その後、再度MT4を起動してください。（必ず実行してください）

これで『1分足』のデータの取り込みは完了になります。

9.次に、1分足のデータを基に、5分足～1時間足のデータを作成します。1分足のデータを取り込んだ後、MT4を再起動した状態で作業を行ってください。まず、左上の『ファイル』メニューから『オフラインチャート』を選択します。

10.ヒストリカルデータを取り込んだ銘柄を選択します。1分足データを使用するため、『M1』を選択してください。選択すると、銘柄のアイコンが黄色に変化するので、確認した後、『開く』をクリックします。すると、MT4の画面に選択した銘柄のチャートが表示されます。この際、銘柄名の横に『(offline)』と表示されます。

10.チャートを開いたら、次にMT4の左上にある『黄色い★のマーク（ナビゲータ）』をクリックします。すると、チャート画面の左側にナビゲータ画面が表示されます。ナビゲータ内の「スクリプト」の下にある『PeriodConverter』をダブルクリックしてください。

11.ウィンドウが表示されたら、『パラメータの入力』タブを開きます。『Period multiplier factor』の値に『5』を入力し、『OK』を押してください。これで、5分足のデータが作成されます。

12.他の時間足も作成するため、再度『PeriodConverter』をダブルクリックします。先ほどと同じ要領で、『Period multiplier factor』の値に『15』と入力し、『OK』を押してください。これで、15分足のデータが作成されます。一般的なEAは、1時間足以上の時間足を使用することが少ないため、1時間足まで作成すると良いでしょう。

※時間足のデータ作成の際、値に入れる数値
・1分足 → 1
・5分足 → 5
・15分足 → 15
・30分足 → 30
・1時間足 → 60
・4時間足 → 240
・日足 → 1440

Ex. データ更新と管理

ヒストリカルデータは定期的に更新し、最新の相場環境を反映させることが重要です。

• ブローカー提供データから、毎月データを更新し、過去の動きを反映
• データの抜けがないかチェック
• VPSを利用してバックアップを取る

注意: 古いデータをそのまま使用すると、市場の変化に対応できないリスクがあります。

検証結果の確認と改善

バックテストが完了したら、結果を詳細に分析し、EA（エキスパートアドバイザー）の性能を評価することが重要です。バックテストの結果を鵜呑みにせず、リアルトレードでの適用を考慮した最適化が不可欠です。

1. バックテスト結果の確認方法

MT4のストラテジーテスターでは、バックテストの結果を数値化したレポートが確認できます。特に以下の指標に注目しましょう。

• プロフィットファクター: 総利益 ÷ 総損失（1.5以上が望ましい）
• 最大ドローダウン: 資産の最大減少率（10%以下が理想的）
• 総取引数: 取引回数が多いほど統計的な信頼性が高まる
• 勝率: 勝ちトレードの割合（50%以上が理想だが、戦略により異なる）

注意: 勝率が高くても、最大ドローダウンが大きい場合はリスク管理の見直しが必要です。

2. 結果を分析し改善する方法

バックテストの結果を元に、EAのパフォーマンスを最適化するための調整を行います。

• ロットサイズの調整: 最大ドローダウンが大きすぎる場合は、リスクを抑えるためにロットを下げる。
• スプレッドとスリッページの最適化: 実際の取引環境に近づけるために、バックテスト時のスプレッドを変動スプレッドに設定。
• ストップロスとテイクプロフィットの再設定: 過去の相場データを分析し、最適なリスク・リワード比率を導き出す。

例えば、バックテストで「最大ドローダウン 30%」と表示された場合、それを10%以下に抑えるためにロットサイズを調整し、ストップロス幅を適正化する必要があります。

3. 検証のための追加手順

さらに正確な検証を行うために、以下の手順を追加で実施するとよいでしょう。

• 異なる市場環境でのテスト: トレンド相場・レンジ相場の両方でEAのパフォーマンスを比較。
• 過去の大相場での動作確認: リーマンショック、コロナショックなどの急変時でもEAが機能するか検証。
• 異なる通貨ペアでのテスト: 主要通貨以外でも同じ戦略が通用するかチェック。

ポイント: 一つの通貨ペアだけでなく、複数の通貨ペアでテストすることでEAの汎用性を確認できます。

4. バックテスト結果をリアル運用へ活かす

バックテストの結果をそのままリアル運用に適用するのではなく、フォワードテスト（デモ口座での検証）を実施することが重要です。

• フォワードテストを実施: デモ口座で最低1カ月はEAを運用し、リアル相場での挙動を確認。
• 低ロットでのリアル運用開始: 最初は最小ロットで運用し、リスクを最小限に抑える。
• 実際のスプレッド・スリッページの影響をチェック: バックテストとは異なる実際の市場環境での挙動を確認。

バックテストの結果が良くても、リアル環境でのパフォーマンスが異なる場合があります。そのため、フォワードテストで実際の市場環境に適応できるかを確認することが不可欠です。

バックテスト時の注意点

バックテストの結果を正しく評価するためには、データの信頼性や設定の適正化が必要です。適切な検証を行わなければ、リアルトレードでは全く異なる結果になる可能性があります。

1. バックテスト結果の信頼性

バックテストの結果を過信しないために、以下の点に注意しましょう。

• 過去データの信頼性を確認: 古いデータや欠損データを使うと誤った結果になる可能性
• リアル相場との違いを考慮: スプレッドや流動性の違いを理解する
• フォワードテストを併用する: 実際の相場でのEAの動作を確認

注意: バックテストの結果だけでEAの性能を判断せず、デモ口座でのフォワードテストを必ず行いましょう。

2. スプレッドとスリッページの考慮

バックテストで使用するスプレッドやスリッページの設定によって、結果は大きく変わります。

• 固定スプレッド vs 変動スプレッド: 実際の市場は変動スプレッドが多いため、リアル環境に近づけるには「変動スプレッド」を使用
• スリッページの影響: 実際の市場ではスリッページが発生するため、バックテストでも反映するのが理想
• ストラテジーテスターの設定: スプレッドを「現在値」にすることで、実際の市場に近い環境を再現

3. リスク管理の見直し

バックテストの結果を正しく評価するためには、リスク管理の見直しも必要です。

• 最大ドローダウンの管理: 資産がどれだけ減少する可能性があるかを評価
• ストップロスとテイクプロフィットの最適化: 過去の相場データを基にリスク・リワード比率を調整
• 取引頻度の調整: 過剰なトレード回数を避け、安定した戦略を構築

ポイント: 最大ドローダウンが資金の20%を超える場合は、リスクを調整する必要があります。

4. リアル市場との違い

バックテストの結果とリアル取引の結果には、以下のような違いが生じることがあります。

これらの違いを最小限にするためには、バックテスト後にフォワードテスト（デモ口座での運用）を行うことが推奨されます。

5. バックテストの最適化

最適なバックテストを行うためには、以下の工夫が必要です。

• 異なる期間でのテスト: 短期・中期・長期の期間でEAの性能を評価
• 通貨ペアの多様化: 複数の通貨ペアでテストし、汎用性を確認
• マーケットイベントの影響を考慮: 重要な経済指標発表時のパフォーマンスを評価